Профессиональное обучение трейдингу по стратегии Smart-Money
Профессиональное обучение трейдингу по стратегии Smart-Money
07

Имбалансы и дивергенции

Получите знания о важнейших инструментах: "Imbalance", "RSI" и "Volume", а также вспомогательных инструментах для трейдинга под названием "FVG" и "Дивергенция".
Содержание урока

Imbalance (Fair Value Gap – FVG)

FVG – это рыночная неэффективность.

Это область (зона) внутри свечи, в которой не был проторгован достаточный объём из-за нехватки ликвидности, что стало причиной резкого импульса без консолидации.

В нормальных рыночных условиях график не создает ценовых разрывов между тенями свечей – это и есть эффективная цена.

Цена всегда стремится закрыть рыночную неэффективность. Такой имбаланс может быть перекрыт ближайшими свечами или через некоторое время, но с высокой долей вероятности закрыт он будет.

Один из видов перекрытия – перекрытие на 100%, как в примере.

Fvg выступает ещё одним магнитом для цены на графике.

Зачастую цена перекрывает рыночную неэффективность лишь на половину, останавливаясь ровно или вблизи 50% FVG (такое перекрытие называется частичным или 50% Fill).
Примеры полного и частичного перекрытия FVG на графике:

Трендовые (глобальный / локальные)

Трендовая линия (она же динамическая) – это наклонный уровень поддержки/сопротивления.
Трендовая соединяет два или более важных экстремума.

UP-трендовые (восходящие) чертятся по лоям свечей и обозначают восходящий тренд.

DOWN-трендовые (нисходящие) чертятся по хаям свечей и обозначают нисходящий тренд.

Мы предпочитаем рассматривать тему трендовых с двух разных ракурсов: глобальные и локальные.
Глобальные трендовые

На графике может быть любое количество младших трендовых (ускорений).

Глобальные трендовые, мы рекомендуем использовать 3-мя способами:

1. Как дополнительный фактор силы уровня: Если на графике уже есть сильный сетап (например: съём EQL/EQH + BOS), трендовая послужит доп. Фактором входа в разворот или просто добавит уверенности в трейде.

2. Как дополнительный фактор пробоя: Если перед разворотом была снята важная цель, а также есть цели по направлению нового тренда, пробой трендовой послужит дополнительным фактором для входа в направлении тренда. Но использовать трендовую как ТВХ мы категорически не рекомендуем.

3. Как дополнительный магнит для цены: После пробоя ускорения тренда график зачастую движется к старшей трендовой.

Важно: чем острее ускорение тренда – тем выше вероятность его скорого пробития. График не может двигаться постоянно вверх, помни: не бывает роста без коррекций.


Более надёжные трендовые строятся по телам свечей.


Чем дальше друг от друга опорные точки – тем надёжнее трендовая.

Вероятность пробитияпрямо пропорциональнаколичеству отскоков графика от трендовой.

Ретест (возврат к трендовой)

Зачастую, после пробития трендовой, цене свойственно возвращаться для её ретеста.

Локальные трендовые
Локальные трендовые зачастую образуются внутри сложной коррекции во время трендового движения. Как ты помнишь, тренд – наш друг и торговля по тренду увеличивает твои шансы на успех.
Локальные мы с командой предпочитаем рассматривать с точки зрения направления дальнейшего движения- если по ходу движения есть трендовая, допускается поиск ТВХ из POI с противоположной стороны.
Локальная трендовая считается валидной (годной к торговле), если:

1. Она формируется во время трендового движения

2. В пределах трендовой насчитывается более 30 и менее 100 свечей

3. Цена как минимум трижды отбивалась от трендовой
Нужна помощь в обучении?

RSI

RSI (индекс относительной силы) – показывает, кто сейчас преобладает на рынке – быки или медведи.
Критические зоны (перекупленность / перепроданность актива)
Зачастую актив имеет свойство разворачиваться после продолжительного или непродолжительного нахождения в критических зонах RSI.

Данный инструмент индикатора используется как вспомогательный, помогающий понять момент разворота на графике.

Используются критические зоны только в сочетании с другими и более надёжными инструментами, т.к. критическая зона может пробиваться ложно. Чем старше ТФ, тем данный сигнал сильнее.
Трендовые уровни на RSI
Принцип работы трендовых на индикаторе RSI схож с принципом работы трендовых на графике.

Единственное отличие в том, что трендовые на RSI имеют более высокое математическое ожидание отработки.

Дивергенции

Начнём с того, что у этого явления есть множество названий: Расхождение между ценой и индикатором называют дивергенцией, а схождение между ценой и индикатором называют конвергенцией.

Чтобы ты не запутался, на протяжении всего дальнейшего обучения мы будем называть это явление дивергенцией, независимо от того, куда она направлена.

На рынке встречается 2 направления дивергенций: бычьи и медвежьи.
Бычьи дивергенции строятся по лоям свечей и в большинстве своём разворачивают нисходящий тренд.

Медвежьи дивергенции строятся по хаям свечей и в большинстве своём разворачивают восходящий тренд.
Дивергенция считается отработавшей, когда индикатор достигает уровня 50% на индикаторе.

Важной особенностью RSI является то, что данный индикатор учитывает в своём формировании тела (body) свечей, а не тени. На графике есть множество ситуаций, где без тени свечи, дивергенцией и не пахнет.

Т.к. RSI показывает силу быков и медведей, логика дивергенций достаточно проста: график цены продолжает идти в направлении тренда, но покупок / продаж становится меньше – нелогично.

Существует 3 типа дивергенций
Дивергенции используются только как подтверждение сделки и ни в коем случае ни как ТВХ в позицию.

Все три вида дивергенций имеют разное математическое ожидание отработки:

Чаще всего на графиках встречаются классические дивергенции, они же имеют наивысшее ожидание отработки.

Скрытые дивергенции в свою очередь встречаются гораздо реже и сложны в идентификации на графике.

Расширенные дивергенции практически не встречаются на графиках, а если и появляются, то там, где см трейдер не ищет вход в позицию.
Двойные и тройные дивергенции
На сильном тренде, дивергенции имеют свойство накапливаться (быть кратными):

Кратными называют дивергенции, которые после своего формирования не отрабатывают, разворачивая тренд, а обновляют свои экстремумы, формируя новую дивергенцию.

*Чем больше дивергенций подряд на графике сформировано – тем выше математическое ожидание их отработки.
Важно:

1. Единичные дивергенции против тренда отрабатывают очень проблемно во многих рыночных ситуациях, поэтому в торговле против тренда мы рекомендуем использовать только кратные диверы

2. Повторимся, на одних дивергенциях в любом случае торговлю прибыльной не сделаешь. Данный инструмент в торговле используется как вспомогательный (к уже имеющимся на графике факторам).


3. Дивергенции в направлениитренда имеют более высокое математическое ожидание отработки

Объёмы (VOLUME)

Индикатор объёмов самый базовый и один из самых полезных индикаторов на рынке. Данный инструмент показывает проторгованный объём в рамках каждого отдельного бара.

Для большинства рынков индикатор показывает проторгованный объём внутри каждый свечи, но в случае с Forex рынком индикатор отображает тиковые данные (1 тик – одно движение цены) – поэтому данные в обоих случаях достаточно похожи.

Также, открыв индикатор объёмов на двух одинаковых активах и на разных биржах – он скорее всего покажет разные данные. На каждой бирже объёмы свои.
Истинность движения
Объёмы используются для подтверждения истинности ценового движения, любое истинное движение должно сопровождаться повышающимися объёмами.

Также и любое истинное пробойное движение должно сопровождаться объёмами.
Следует из предыдущего пункта, что на объёмах с графиком тоже можно встретить дивергенцию. Дивергенция на объёмах в разы надёжнее, нежели на RSI.

Такие дивергенции зачастую встречаются на трендовом рынке и обозначают упадок интереса к активу, что ведёт за собой разворот.

Выводы

FVG в торговле используется как:

1. магнит для цены
2. POI (зону интереса) для входа в позицию

Трендовые крайне полезный инструмент, они могут выступать магнитом для цены, но как основной магнит их использовать не рекомендуется.

Дивергенция в торговле используется с точки зрения доп. Фактора входа в позицию. Сильнее всего классические дивергенции в направлении тренда.

Объёмы. Простейший и полезнейший индикатор. Если произошел рост, а объёмов на нём не было – лучше воздержаться от торговли по тренду, а наоборот начинать смотреть POI сверху. Если при этом на индикаторе еще и дивергенция…

Домашнее задание

  • Домашние задания и их проверка доступна только ученикам, обучающихся вместе с наставником.

    Узнайте больше о возможностях для профессионального обучения трейдингу на основе стратегии Smart-Money!

    Увеличьте эффективность обучения в 20 раз!

    Минимизируйте риски с помощью ментора

    Индивидуальный подход к ученику

    Полезные советы и оперативная помощь
Обучающее видео к 7 уроку
Другие уроки по трейдингу Smart-Money
Другие уроки по Smart-Money
Узнайте больше об обучении для трейдеров от наставника
Узнайте больше об обучении для трейдеров от наставника
Узнайте больше!